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計量經濟及高等研究法(附光碟)

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			9789571165103
			張紹勳
			五南
			2012年5月09日
			260.00 元
			HK$ 247

詳
細
資
料

叢書系列：研究與方法
規格：平裝 / 736頁 / 16K / 普級 / 單色印刷 / 初版
出版地：台灣

研究與方法

分
類

專業/教科書/政府出版品 > 財經類 > 經濟 > 經濟學原理

同
類
書
推
薦

其
他
讀
者
也
買

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內
容
簡
介

　　計量經濟學並不等同於經濟學，是從事社會科學實證研究時必懂的統計方法。也是經濟系、國貿、財金、會計研究生的必修課。

　　本書中每章均附範例，以Jmulti或Eviews來介紹。由於Jmulti容易使用且不必撰寫指令，使得讀者能迅速執行實證分析，進而理解相關計量方法。本書也提供許多大學生、碩士或在職專班學生實證分析的相關範例。熟讀本書內容及實際演練本書實證範例，定可使要從事財經研究的人，輕鬆了解論文寫作之實證研究程序與方法論的應用。並提昇財經實證分析的執行力。本書特色:本書所涵蓋的計量經濟學主要功能，就是要幫助您掌握財經現象發生的來龍去脈。並介紹Jmulti軟體的實例分析及報表解讀。當讀者遇到縱貫面之時間序列資料時，可輕鬆地依據書上的分析步驟如法泡製，輕易地解決周遭量化的財經、金融、政策決策等議題。不被深奧數學式(或寫Eviews指令)所困擾。

　　重點包括：
　　(1)以ARiMA做預測；
　　(2)以VAR或Structural VAR、VECM做Granger因果關係的證明、共整合關係及預測；
　　(3)非線性轉換之迴歸模型STR及STAR。

作者簡介

張紹勳

　　學歷：國立政治大學資訊管理博士
　　現任：國立彰化師大專任教授
　　經歷：致理技術專任副教授

序

Chapter 1 認識數學及計量經濟
Chapter 2 財經及金融之專有名詞
Chapter 3 預測用途之迴歸模型
Chapter 4 時間序列迴歸 MA、AR、ARIMA
Chapter 5 單變量 ARCH-GARCH、多變量 MGARCH
Chapter 6 聯立迴歸式：定態之向量自我迴歸 VAR
Chapter 7 聯立迴歸式：定態之 Structural VAR (SVAR)
Chapter 8 聯立迴歸式：非定態 VECM 概念
Chapter 9 非線性迴歸 STR、STVR
Chapter 10 單根檢定
Chapter 11 共整合檢定

書
評

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