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金融機構風險管理
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9789867260857 | |
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杜建衡 | |
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新陸書局 | |
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2009年3月01日
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173.00 元
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HK$ 155.7
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詳
細
資
料
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* 叢書系列：金融類
* 規格：平裝 / 430頁 / 19.0*26.0 cm / 普級 / 單色印刷 / 初版
* 出版地：台灣
金融類
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分
類
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商業理財 > 經濟/趨勢 > 金融 |
同
類
書
推
薦
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內
容
簡
介
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近年來金融機構風險管理的主要趨勢僅「量化」二字而已，過去那種風險「高」、「低」、「大」、「小」等字眼，逐漸被最大可能損失「金額」、違約發生「機率」等字眼所取代。這都是拜金融資訊化所賜，各種資料庫、資訊系統蓬勃發展，常常讓金融從業人員眼花撩亂，對電腦銀幕上崩出來的各項數據，興起一陣莫名恐慌。本書的寫作動機，就是要讓初學者懂得用最簡單的方法去「量化」各種風險觀念，因此本人採用EXCEL作為計算工具，雖然在許多地方其計算效率較差，並且略顯笨拙，但由於EXCEL的普遍性與方便性，將會大大降低讀者的進入障礙，相信對那些基礎知識較為欠缺的讀者大有幫助。
本書共分12章，除第1章外，每一章都有許多範例，並且隨書附贈這些範例的EXCEL檔案，因此作者奉勸讀者面對此書，不能僅「做而讀」而已，還必須「起而行」，將電腦打開，每一個範例都要親自做一遍，才能真正抓住書中的內涵。除了範例以外，本書每一章章末，均附有試題，讀者可進一步經由試題的演練，以加深印象。
本書共分12章，其中3到5章介紹「市場風險」、6與10兩章介紹「利率風險」、7到9章介紹「信用風險」，第1、2、11三章介紹金融機構組織、定價及資本等相關規範外，第12章則介紹資產證券化的定價過程。基本上均以淺顯易懂為主，可作為研究所「金融風險管理」或「金融機構風險管理」教材，亦可選擇部分章節作為大學部高年級金融風險管理課程之用。
作者簡介
杜建衡
學歷
文化大學經濟研究所博士
現職
高雄應用科技大學金融系系主任
暨金融資訊研究所所長
專長
金融中介理論、金融風險管理、貨幣理論與政策
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目
錄
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第一章 概論
第二章 績效衡量與風險管理系統
第三章 市場風險與風險值
第四章 市場風險模型
第五章 市場風險模型的應用與測試
第六章 利率風險與資產負債管理
第七章 信用風險與違約機率
第八章 信用風險模型
第九章 資產組合之信用風險
第十章 利率理論與應用
第十一章 信用風險與資本
第十二章 資產證券化
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序
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自序
作者在撰寫此書之時，正值二00八年金融海嘯席捲全球，世界前五大投資銀行紛紛不支倒地，許多國際級的控股銀行、保險公司均面臨倒閉危機，請求政府紓困之際。我們不禁要問，連這些風險管理非常先進的金融機構都出了問題，是不是當代風險管理理論沒用？還是空有理論但沒有實施？亦或即使實施但並不徹底？到底問題出在哪裡？有人將一切的罪過都推給政府，是貨幣政策或財政政策惹的禍，或將一切的罪過都推給一般民眾，是老百姓集體貪婪造成泡沫惹的禍；金融機構呢？金融機構是仲介者，按市場競爭法則經營，成者為王，敗者自負其被淘汰之責。這樣的說法公允嗎？我想任何人都不能苟同，否則政府何必花納稅人的錢去救出問題的金融機構呢？其實市場競爭法則並非唯一真理，尤其在金融市場中常存在非常嚴重的資訊不對稱問題，有可能會導致金融市場機能失效，二00八年金融海嘯就是一個明顯的例證。要解決資訊不對稱問題，就須做好風險管理，顯然的，人類到目前為止在風險管理上還有很長的路要走，我們必須謙卑自省，從政府到金融機構到一般大眾，整個風險控管體系均有徹底檢討之必要。此時此刻出版此書，本人不敢誇口此書乃經典之作，只有一小小心願，就是能讓讀者透過此書，從認識風險，了解風險，進而懂得控制起碼的風險，余願足矣。
本書乃作者集結授課講義而成，內容大多參酌當代各風險管理英文教科書及相關文獻，僅期盼能提供讀者一本完整而流暢、清晰而易懂的中文教科書。其實這樣的期盼做起來並不容易。近年來金融機構風險管理發展速度非常快，經常會有昨非而今是之感，各種理論所牽涉的基礎知識之廣度與深度，往往令人望而卻步，因此筆者在撰寫的過程中常會在取捨之間掙扎，寫的太多、太雜、太難，會讓讀者有如走進迷宮抓不住方向；若寫的太少、太淺、太偏，又會喪失完整性與必要性，如何不偏不倚找到最佳表達方式常令我頭痛萬分，如今在本書出版前夕，我仍戰戰兢兢，希望我的讀者們能迅速的抓住精隨，一窺金融風險之堂奧。
本書得以出版，首先我要感謝高雄應用科技大學管理學院前院長胡聯國教授，受他的不斷鼓勵與提攜，並為之作序，均讓我深感莫名。另外我要感激我的夥伴們，高應大金融系程言信老師與羅志賢老師，在百忙之中，還要抽空細讀我那不成熟的初稿，想必痛苦萬分；還有我的助理許淳妙小姐，幫我處裡內外一切雜務，讓我在繁忙的公務外能心無旁鶩的完成此書。
由於本書是初版，錯誤在所難免，讀者們若有任何指正，請EMAIL至：heng@cc.kuas.edu.tw，本人將非常感激，並在下一版中改進。
杜建衡
於高雄應用科技大學金融系
2009/1/31
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書
評
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