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利率金融工程學：理論模型及實務應用(修訂版)

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			9789574132881
			陳松男
			新陸書局
			2011年1月01日
			267.00 元
			HK$ 240.3

詳
細
資
料

規格：平裝 / 397頁 / 18K / 普級 / 單色印刷 / 初版
出版地：台灣

分
類

專業/教科書/政府出版品 > 財經類 > 財務金融 > 財務管理

同
類
書
推
薦

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內
容
簡
介

　　本書的主要目的是要提供理論與實務的一個橋樑!!

　　不管是在理論方面或實務應用方面，本書的介紹完全是以上課講學的方式，不厭其煩的逐步介紹理論的推導及其應用，將抽象的計價及機率測度轉換理論，加以具體化並應用於各種利率商品的評價，以期讓讀者能夠瞭解其中奧妙之處，而不因數學而卻步!!

目
錄

計價及機率測度轉換理論及應用篇
Chapter 1 計價轉換、機率測度轉換與選擇權評價
Chapter 2 計算轉換簡易模組
Chapter 3 遠期機率測度與債券評價基礎
Chapter 4 Vasicek利率模型
Chapter 5 CIR利率模型
Chapter 6 BDT利率模型
Chapter 7 利率衍生性商品：單因子模型Hull-White
Chapter 8 雙因子利率衍生性商品模型Hull-White
Chapter 9 付息債券選擇權
Chapter 10 HJM利率模型：遠期利率模型
Chapter 11 Libor市場模型：BGM Model

利率選擇權篇
Chapter 12 利率選擇權之評價: Caps,Floors,IRS及Swaptions
Chapter 13 常見的利率衍生性商品

匯率連動利率商品篇
Chapter 14 Qanto Caps/Floors,Quanto Swaps and Quanto CMS
Chapter 15 匯率連動利率交換選擇權
Chapter 16 研究方法
Chapter 17 美元區間保本票券之評價與分析-連結長短天期之固定年期交換利率

書
評

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