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期貨與選擇權市場 Hull/ Fundamentals of Futures and Options Markets 7/e

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			9789576098581
			胡次熙
			華泰文化
			2011年12月06日
			260.00 元
			HK$ 247

詳
細
資
料

叢書系列：期貨/選擇權
規格：平裝 / 640頁 / 普級 / 單色印刷 / 7版
出版地：台灣

期貨/選擇權

分
類

[ 尚未分類 ]

同
類
書
推
薦

內
容
簡
介

　　一、新增第8章專門介紹證券化和信用危機，與第14章專門介紹員工股票選擇權，因會計準則的改變，使選擇權的運作方式和評價模型顯得特別重要。

　　二、簡化第3章關於利用期貨合約來避險的內容，附錄包括標準差、相關係數、迴歸分析及資本資產訂價模型等議題的介紹。

　　三、採用信用風險實際資料作為風險值的計算範例，可從作者網站直接下載範例的工作底稿。

　　四、新增近年來重要課題，例如:期貨型態的選擇權、在衍生性證券的店頭市場中使用結算所與VIX指數。

　　五、新增的課後習題與增修考試題庫。

　　六、DerivaGem軟體更新版本至2.00，新增信用衍生性證券的應用，並提供DerivaGem函數的原始碼。

作者簡介

胡次熙

現職：
　　東海大學企業管理學系副教授

學歷：
　　美國休士頓大學企業管理博士
　　美國休士頓大學企業管理碩士
　　政治大學企業管理學士

經歷：
　　東海大學企業管理研究所所長
　　東海大學企業管理學系系主任

目
錄

第1章導論　
第2章期貨市場之運作
第3章使用期貨的避險策略
第4章利率
第5章遠期和期貨價格的決定
第6章利率期貨合約
第7章交換合約
第8章資產證券化與2007年的信用危機
第9章選擇權市場之運作
第10章股票選擇權的特質
第11章選擇權的交易策略
第12章二項樹之簡介
第13章股票選擇權之評價： Black- Scholes - Merton模型
第14章員工股票選擇權
第15章股價指數與外幣選擇權
第16章期貨選擇權
第17章希臘字母
第18章二項樹的實務運作
第19章波動率微笑曲線
第20章風險值
第21章利率選擇權
第22章奇異型選擇權和其他非標準型產品
第23章信用衍生性證券
第24章氣象、能源與保險的衍生性證券
第25章衍生性證券的失敗案例及其意涵

書
評

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