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信用風險模型與巴塞爾資本協定

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			9789867506252
			Donald R.van Deventer．Kenji Imai
			財團法人台灣金融研訓院
			2004年11月03日
			173.00 元
			HK$ 155.7

詳
細
資
料

* 規格：平裝 / 普級 / 單色印刷 / 初版
* 出版地：台灣

分
類

商業理財 > 經濟/趨勢 > 金融

同
類
書
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薦

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簡
介

　　金融機構的經營面臨許多風險，經營者除須正確衡量、控制與監督外，更應積極管理未來大環境變遷對其之影響；其中信用風險不管對資本市場的投資人或銀行等授信機構而言，都是最基本且最主要的一項風險，如何減少、控制信用風險，是主管機關及金融業經營者非常重視的一個課題。

　　本書作者范戴維特（Don Van Deventer）及今井賢志(Kenji Imai)，他們對銀行如何考慮信用風險及將信用風險模型化，提供有條理的架構，並清楚說明符合新巴賽爾協定模型績效評估的方法論，另外亦根據實際觀測的資料，對有關新巴賽爾協定的重大爭議問題，提出簡潔扼要的評論與意見。

　　本書以淺顯易懂的文字完整勾勒出信用風險管理的全貌，涵蓋的內容從基礎的國際清算銀行資本協定架構，到目前最先進的信用風險模型，並引用許多實例來探討信用風險模型對各種風險性資產的評估能力，以及運用大量歷史資料來比較各模型在實務上的績效表現，且指出每個模型背後的假設及模型運用之限制，大大提高應用信用模型之信心。

　　本書兼具學術研究與實務運用分析，同時滿足入門者及專業者的需求；對於想深入瞭解信用風險模型內涵的金融從業人員，或是企圖達成新巴賽爾協定要求的金融機構管理階層，以及金融監理機關人員，都應是一本值得仔細研讀的好書。

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* 讀者評鑑等級：

5顆星
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1.
張國生
/ 台灣台北
2008.11.04看張國生的所有評論
評鑑等級：

5顆星
這本書不錯,介紹一些方法來測試模型,諸如卡方檢定及ROC等

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